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Excel-Tools für die Lehre


Die nachfolgend aufgeführten Tools sind optimiert für MS-Excel 2003. Zur Sicherstellung ihrer Funktionalität müssen Sie die Ausführung von Makros zulassen. Es empfiehlt sich außerdem, die Tools nicht direkt im Browser zu öffnen, sondern nach Download direkt in Excel auszuführen. Sollten Sie Probleme hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der Tools feststellen, lassen Sie uns dies bitte über Kontakt wissen.

Portfoliomanagement

  • Minimum-Varianz-Portfolio:
  • ... bestimmt die Kombination zweier risikobehafteter Wertpapiere, die die geringste Varianz aufweist und liefert außerdem den Korrelationskoeffizienten, bei der das Einzelwertpapier mit der geringsten Standardabweichung zu 100% in das Portfolio aufgenommen wird.
  • Portfoliooptimierung für bis zu 10 Wertpapiere:
    ... bestimmt für Portfolios aus bis zu 10 Wertpapieren das Minimum-Varianz-, das Tangential- und das effiziente Portfolio, sowie die optimalen Gewichte der Einzellwertpapiere in diesen Portfolios. (derzeit in Arbeit)
  • Value at Risk:
    ... bestimmt den Value at Risk mit der Möglichkeit der Eingabe diskreter und stetiger Renditen.

 

Derivate

  • Optionsgrundlagen:
    ... bildet die Auszahlungs- und Gewinnstruktur von Long- und Short-Calls und Long- und Short-Puts ab.
  • Optionsstrategien mit 2 Assets:
    ... bestimmt die Gewinstruktur, die durch zwei Long- oder Short-Positionen in einem Put, einem Call oder einer Aktie erreicht werden kann.
  • Optionsstrategien mit 4 Assets:
    ... bestimmt die Gewinstruktur, die durch vier Long- oder Short-Positionen in einem Put, einem Call oder einer Aktie erreicht werden kann.
  • Put-Call-Parität:
    ... veranschaulicht die Gültigkeit der Put-Call-Parität durch Abbildung der Auszahlungsstruktur eines typischen Garaniezertifikates und eines "Protective Put".
  • Black-Scholes-Modell:
    ... bestimmt Put- und Call-Preise nach dem Black-Scholes-Modell sowie die gängigen Optionskennzahlen Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho.
  • Ein- bis dreistufiges Binomialmodell:
    ... generiert ein- bis dreistufige Binomialmodelle für europäische und amerikanische Calls und Puts. 
  • n-stufiges Binomialmodell:
    ... bestimmt europäische Put- und Call-Preise über das Binomialmodell (beliebige Anzahl von Verzweigungen) und vergleicht die Ergebnisse mit dem Black-Scholes-Modell.

 

Bondmanagement

  • Anleihenbewertung:
    ... bestimmt Anleihenpreise und zeigt deren Entwicklung in Abhängigkeit von der Laufzeit und der YTM.
  • Duration:
    ... vergleicht tatsächliche Anleihenpreisveränderungen mit durch die Duration approximierten und zeigt die Duration von Zero- und Kuponbonds in Abhängigkeit von der Laufzeit auf.
  • Konvexität:
    ... vergleicht tatsächliche Anleihenpreisveränderungen mit durch die Duration und Konvexität approximierten und zeigt die Konvexität von Zero- und Kuponbonds in Abhängigkeit von der Laufzeit auf.

 

Zufallsprozesse

  • Gleichverteilter Zufallszahlengenerator:
    ... generiert eine Reihe ganzzahliger oder dezimaler gleichverteilter Zufallszahlen in einem benutzerdefinertem Intervall.
  • Normalverteilter Zufallsprozess:
    ... simuliert aus einer vorgegebenen Normalverteilung (Grundgesamtheit) eine mögliche Stichprobenverteilung und generiert daraus einen normalverteilten Zufallsprozess mit 1.000 Beobachtungswerten.

 

Sonstiges

  • Zinsstruktur:
    ... zeigt die deutsche Zinsstrukturkurve (nach der Svensson-Methode) für vier aufeinanderfolgende Monate an.
  • Polynomregression:
    ... die Regressionsfunktion (Polynom mit bis zu 16 Graden) aus einer vorgegebenen Punktemenge.

 

  

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