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Publikationen von Univ.-Prof. Dr. Benjamin R. Auer


Beiträge in internationalen referierten Fachzeitschriften

  • "Pricing and risk of swing contracts in natural gas markets", Review of Derivatives Research, forthcoming (with H. Kohrs, H. Mühlichen, F. Schuhmacher).
  • "How does the choice of Value-at-Risk estimator influence asset allocation decisions?", Quantitative Finance, forthcoming (with F. Scheller).
  • "Does the strength of capital market anomalies exhibit seasonal patterns?", Journal of Economics and Finance, forthcoming.
  • "How accurate are modern Value-at-Risk estimators derived from extreme value theory?", Review of Quantitative Finance and Accounting, 50 (4), 2018, 979-1030 (with B. Mögel).
  • "A note on Guo and Xiao's (2016) results on monotonic functions of the Sharpe ratio", Finance Research Letters, 24, 2018, 289-290.
  • "Green, greener, greenest: Identifying ecological trends and leading entities by means of environmental ratings", International Review of Applied Economics, 32 (2), 2018, 139-162.
  • "Performance ranking (dis)similarities in commodity markets", Global Finance Journal, 35, 2018, 115-137 (with H. Zhang, D. Vortelinos).
  • "Are standard asset pricing factors long-range dependent?", Journal of Economics and Finance, 42 (1), 2018, 66-88.
  • "The 'Sell in May' effect: A review and new empirical evidence", North American Journal of Economics and Finance, 43, 2018, 169-205 (with T. Degenhardt).
  • "Does the predictive power of variable moving average rules vanish over time and can we explain such tendencies?", International Review of Economics and Finance, 53, 2018, 168-184 (with M. Strobel).
  • "Pure return persistence, Hurst exponents, and hedge fund selection - A practical note", Journal of Asset Management, 17 (5), 2016, 319-330.
  • "How does Germany's green energy policy affect electricity market volatility? An application of conditional autoregressive range models", Energy Policy, 98, 2016, 621-628.
  • "Do carry trade returns show signs of long memory?", Quarterly Review of Economics and Finance, 61, 2016, 201-208 (with A. Hoffmann).
  • "On time-varying predictability of emerging stock market returns", Emerging Markets Review, 27, 2016, 1-13.
  • "Do socially responsible investment policies add or destroy European stock portfolio value?", Journal of Business Ethics, 135 (2), 2016, 381-397.
  • "On the performance of simple trading rules derived from the fractal dynamics of gold and silver price fluctuations", Finance Research Letters, 16, 2016, 255-267.
  • "Do socially (ir)responsible investments pay? New evidence from international ESG data", Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 2016, 51-62 (with. F. Schuhmacher).
  • "Liquid betting against beta in Dow Jones Industrial Average stocks", Financial Analysts Journal, 71 (6), 2015, 30-43 (with F. Schuhmacher).
  • "Extreme value theory, asset ranking and threshold choice: A practical note on VaR estimation", Journal of Risk, 18 (1), 2015, 27-44.
  • "What do scientists know about inflation hedging?", North American Journal of Economics and Finance, 34, 2015, 187-214 (with S. Arnold).
  • "On the role of skewness, kurtosis, and the location and scale condition in a Sharpe ratio performance evaluation setting", International Journal of Theoretical and Applied Finance, 18 (6), 2015, 1550037:1-13.
  • "On the evaluation of soccer players: A comparison of a new game-theoretical approach to classic performance measures", Applied Economics Letters, 22 (14), 2015, 1100-1107 (with T. Hiller).
  • "Superstitious seasonality in precious metals markets? Evidence from GARCH models with time-varying skewness and kurtosis", Applied Economics, 47 (27), 2015, 2844-2859.
  • "Does the choice of performance measure influence the evaluation of commodity investments?", International Review of Financial Analysis, 38, 2015, 142-150.
  • "Sufficient conditions under which SSD- and MR-efficient sets are identical", European Journal of Operational Research, 239 (3), 2014, 756-763 (with F. Schuhmacher).
  • "Could diamonds become an investor's best friend?", Review of Managerial Science, 8 (3), 2014, 351-383.
  • "Daily seasonality in crude oil returns and volatilities", Energy Economics, 43, 2014, 82-88.
  • "Is there a Friday the 13th effect in emerging Asian stock markets?", Journal of Behavioral and Experimental Finance, 1, 2014, 17-26 (with H. Rottmann).
  • "Should hedge funds be cautious reporting high returns?", Research in International Business and Finance, 30, 2014, 195-201.  
  • "Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio: The case of hedge funds", Finance Research Letters, 10 (4), 2013, 196-208 (with F. Schuhmacher).
  • "The low return distortion of the Sharpe ratio", Financial Markets and Portfolio Management, 27 (3), 2013, 299-306.
  • "Diamonds - A precious new asset?", International Review of Financial Analysis, 28, 2013, 182-189 (with F. Schuhmacher). Reprinted in: "The Global Diamond Industry - Economics and Development", Volume 1, 2015, Section II.8 (edited by Grynberg, R. and Mbayi, L.).
  • "Can habit formation under complete market integration explain the cross-section of international equity risk premia?", Review of Financial Economics, 22 (2), 2013, 61-67.
  • "Robust evidence on the similarity of Sharpe ratio and drawdown-based hedge fund performance rankings", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 24, 2013, 153-165 (with F. Schuhmacher).
  • "Can consumption-based asset pricing models using monetary conditioning variables explain the cross-section of German stock returns?", Applied Economics, 45 (25), 2013, 3564-3573.
  • "A note on empirical Sharpe ratio dynamics", Economics Letters, 116 (1), 2012, 124-128 (with M. Schuster).
  • "Can consumption-based asset pricing models explain the cross-section of investment funds returns?", Applied Financial Economics, 21 (17), 2011, 1273-1279. 
  • "Does the financial crisis influence the random walk behavior of international stock markets?", Applied Economics Letters, 18 (4), 2011, 319-323 (with M. Schuster). 

 

Beiträge in deutschen referierten Fachzeitschriften

  • "Varianzquotiententests und Random Walk Verhalten internationaler Aktienmärkte", Management Review Quarterly - Journal für Betriebswirtschaft, 64 (2), 2014, 73-100 (mit M. Schuster).
  • "Lassen sich CAPM, HCAPM und CCAPM durch konsumbasierte zeitvariable Parameterspezifikation rehabilitieren?", Journal of Economics and Statistics - Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 232 (5), 2012, 518-544.
  • "Die Verteilung der Abstimmungsmacht im Bundesrat", Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik , 92 (4), 2012, 267-273 (mit T. Hiller).
  • "Können konsumbasierte Kapitalmarktmodelle den Querschnitt internationaler Aktienrisikoprämien erklären?", Business Administration Review - Die Betriebswirtschaft, 72 (2), 2012, 159-177.
  • "Können konsumbasierte Kapitalmarktmodelle die Renditen deutscher Industrie-, Size- und Value-Portfolios erklären?", Business Administration Review - Die Betriebswirtschaft, 72 (1), 2012, 57-80.
  • "Sind konsumbasierte Kapitalmarktmodelle mit europäischen Wertpapierrenditen vereinbar?", Review of Economics - Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften, 62 (1), 2011, 56-88.
  • "Konsumbasierte Kapitalmarktmodelle und globale Rezessionsindikatoren", Corporate Finance biz, 2 (5), 2011, 331-337.
  • "Relative Prognosegüte kapitalmarkt- und konsumbasierter Variablen für kurz-, mittel- und langfristige deutsche Aktienrenditen", Corporate Finance biz, 2 (4), 2011, 279-285.
  • "Risikoaversion und Equity-Premium-Puzzle: Eine Analyse des deutschen Finanzmarktes", Corporate Finance biz, 2 (1), 2011, 13-18.

 

Beiträge in Zeitschriften für Hochschulbildung

  • "Tests auf Zufälligkeit", WISU, erscheint demnächst.
  • "Überlappende Konfidenzintervalle", WISU, erscheint demnächst (mit H. Rottmann).
  • "Portfoliokonstruktionsroutinen in der praktischen Anwendung", WiSt, erschein demnächst.
  • "Zur Bedeutung des zentralen Grenzwertsatzes", WiSt, erscheint demnächst (mit H. Rottmann).
  • "Normalverteilungsmischungen", WISU, 3/2018, 285.
  • "WISU-Check-up: Wahrscheinlichkeit und Regression", WISU, 1/2018, 61-62 u. 68 (mit H. Rottmann).
  • "WISU-Check-up: Deskriptive und induktive Statistik", WISU, 11/2017, 1241-1242 u. 1271 (mit H. Rottmann).
  • "Kovarianz und Koschiefe", WISU, 7/2017, 784-786.
  • "Polynomialverteilung und polyhypergeometrische Verteilung", WiSt, 7-8/2017, 44-46.
  • "Interpretation von binären Variablen in klassischen linearen Regressionen und in Probit-/Logit-Modellen", WiSt, 4/2017, 30-37 (mit H. Rottmann).
  • "Unethische Investments: Konstruktion, Performance und Erklärungsansätze", WiSt, 6/2016, 314-318 (mit L. Aurast).
  • "Zwei-Stufen-Regression", WISU, 2/2016,165-168 (mit C. Wels).
  • "Modellierung schiefer und gewölbter Verteilungen mit der g-und-h-Familie", WiSt, 7/2015, 401-405 (mit M. Strobel).
  • "Extremwerttheorie und Value-at-Risk", WiSt, 5/2015, 259-267 (mit F. Schuhmacher).
  • "Dividendenbarwertmodelle und geometrische Reihen", WISU, 2/2015, 185-192 u. 218-219 (mit B. Luderer).
  • "Volatilitätsmessung auf Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten", WiSt, 8/2014, 429-435.
  • "Momente, zentrale Momente, partielle Momente und Fonds-Performance", WISU, 5/2014, 672-677 u. 680 (mit F. Schuhmacher).
  • "Mögliche Missverständnisse beim Umgang mit der Normalverteilung", WiSt, 1/2014, 41-44 (mit F. Schuhmacher).
  • "Exotische Optionen", WiSt, 9/2013, 497-502 (mit M. Schuster).
  • "Rangkorrelation und Performance-Messung", WISU, 6/2013, 839-843 u. 846 (mit B. Luderer).
  • "Eigenwertprobleme und Anlegerwanderung", WISU, 3/2013, 369-374 u. 378 (mit B. Luderer).
  • "Tücken der Korrelationsmessung", WiSt, 2/2013, 94-96.
  • "Zeitwert des Geldes", WISU, 1/2013, 75-81 u. 121 (mit F. Schuhmacher).
  • "Normalverteilung, Value-at-Risk und Expected Shortfall", WISU, 11/2012, 1502-1509 u. 1512 (mit F. Schuhmacher).
  • "Taylor-Reihen und Anleihepreisänderungen", WISU, 8-9/2012, 1153-1160 u. 1172 (mit B. Luderer).
  • "Investor Sentiment", WiSt, 7/2012, 374-377.
  • "GMM-Schätzung und konsumbasierte Kapitalmarktmodelle", WiSt, 4/2012, 201-207 (mit H. Rottmann).
  • "ARMA-Prozesse", WISU, 3/2012, 377-385 u. 388 (mit F. Seitz).
  • "Kleinstquadrateschätzung und Rohstoffpreisrisiken", WISU, 10/2011, 1388-1396 u. 1404 (mit F. Schuhmacher).
  • "Wie fair ist deutsches Zahlenlotto?", WiSt, 5/2011, 254-257.
  • "Rentenindex", WISU, 3/2011, 343.
  • "Die Random Walk Hypothese und ihre Tests", WiSt, 12/2010, 605-607 (mit M. Schuster).
  • "Ein Überblick über die lineare Regression", WiSt, 11/2010, 549-554 (mit H. Rottmann).
  • "Bootstrap - Eine anwendungsorientierte Einführung", WiSt, 7/2010, 352-354.
  • "Handelsstrategien mit Aktienoptionen", WISU, 3/2010, 356-362 u. 402 (mit F. Schuhmacher).
  • "Finanzmarkteffizienz und Finanzmarktkrise", WISU, 1/2010, 62-66 (mit F. Seitz).
  • "Portfoliooptimierung", WISU, 5/2009, 679-687 u. 742 (mit F. Schuhmacher).

 

Lehrbücher und Lexika

  • "Kompakt-Lexikon Wirtschaftsmathematik und Statistik - Sachgebiet Ökonometrie", 1. Auflage, 2013, Springer Gabler, Wiesbaden (mit H. Rottmann).
  • "Gabler Wirtschaftslexikon - Sachgebiet Ökonometrie", 18. Aufl. 2013, 17. Aufl. 2009, Springer Gabler, Wiesbaden (mit H. Rottmann).
  • "Statistik und Ökonometrie für Wirtschaftswissenschaftler", 3. Aufl. 2014, 2. Aufl. 2011, 1. Aufl. 2010, Springer Gabler, Wiesbaden (mit H. Rottmann).
  • "Grundkurs Wirtschaftsmathematik", 4. Aufl. 2013, 3. Aufl. 2011, 2. Aufl. 2009, 1. Aufl. 2006, Springer Gabler, Wiesbaden (mit F. Seitz).
  • "Buchführung und Bilanzierung", 1. Aufl. 2011, Springer Gabler, Wiesbaden (mit P. Schmidt, herausgegeben von M. Schmidt).
  • "Grundkurs Buchführung", 4. Aufl. 2013, 3. Aufl. 2009, 2. Aufl. 2008, 1. Aufl. 2005, Springer Gabler, Wiesbaden (seit 4. Aufl. mit P. Schmidt, seit 2. Aufl. herausgegeben von L. Hölscher).

 

Wissenschaftliche Monografien

  • "Essays on investments in hedge funds, commodities, and equities", Habilitationsschrift, Universität Leipzig, 2016.
  • "Konsumbasierte Kapitalmarktmodelle - Neue empirische Evidenz", Dissertation, Universität Leipzig, 2011.

 

Technische Papiere

  • "Performancemessung: Theoretische Maße und empirische Umsetzung in VBA", HAW im Dialog, Weidener Diskussionsbeiträge Nr. 12, Dezember 2008 (mit F. Seitz) --> Excel-AddIn

 

 

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