Aktuelle Forschungsinteressen

Portfolio- und Risikomanagement (insb. Markowitz-Optimierung, Expected Shortfall), Investmentanalyse (insb. Anlegerschutz, nach­­haltige In­vest­ments), Energiewirtschaft (insb. Strompreisprognose, Swing-Optionen)

Bedeutendste Publikation

"Justifying mean-variance portfolio selection when asset returns are skewed", Management Science

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Auszug aus dem Werdegang

07/2002: Abitur mit Hochbegabtenstipendium des Bayerischen Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft.

10/2004-03/2008: Mit Auszeichnung (1,0) abgeschlossenes Diplom-Studium der Betriebswirtschaftslehre (mit den Schwerpunkten Finanzen, Rechnungswesen und Controlling) an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden. Diplomarbeit "Reale Risikoprämien auf Aktienmärkten" im Zentralbereich Volkswirtschaft der Deutschen Bundesbank (Betreuer: Prof. Dr. Franz Seitz, Dr. Joachim Keller; Bewertung: 1,0). Auszeichnung der Arbeit mit dem Förderpreis der Sparda-Bank Regensburg eG.

10/2005 - 03/2008: Selbständiger Datenbank- (MS Access) und Kalkulationsentwickler (MS Excel, VBA) sowie Dozent für Office-Anwendungen. Zudem Lehrkraft für Mathematik, Statistik, Mikro- und Makroökonomie sowie IT-Skills an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und für Analysis und Stochastik an der Gustav-von-Schlör-Fachoberschule Weiden.

04/2008 - 05/2014: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition der Universität Leipzig.

11/2011: Promotion zum Dr. rer. pol. (Thema: "Konsumbasierte Kapitalmarktmodelle - Neue empirische Evidenz"; Gutachter: Prof. Dr. Frank Schuhmacher, Prof. Dr. Franz Seitz; Prädikat: summa cum laude).

12/2013: primo loco im Berufungsverfahren zur Juniorprofessur (W1) für "Finanzwirtschaftliches Risikomanagement" am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Hannover (Ruf abgelehnt).

06/2014 - 03/2018: Akademischer Assistent (W1) am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition der Universität Leipzig.

2014: Platzierung im Handelsblatt-Ranking der forschungsstärksten Betriebswirte im deutschsprachigen Raum: Rang 27 (42) in der Rubrik "Forscher unter 40 Jahren" ("beste Forschungsleistung").

09/2015: Ausrichtung der 22. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) mit Keynote von Robert C. Merton.

11/2015 - 12/2015: Gastforscher am Center for Economic Studies (CES) der Ludwig-Maximilians-Universität München (Einladung von Hans-Werner Sinn). Ernennung zum CESifo Research Network Affiliate.

05/2016: Habilitation mit venia legendi für Betriebswirtschaftslehre (Thema: "Essays on investments in hedge funds, commodities and equities"; Gutachter: Prof. Dr. Frank Schuhmacher, Prof. Dr. Dubravko Radić, Prof. Dr. Horst Rottmann). Ernennung zum Privatdozenten.

07/2016: primo loco im Berufungsverfahren zur Professur (W2) für "Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzdienstleistungen" an der Universität Bremen (Ruf abgelehnt). Professurvertretung im Wintersemester 2016/2017.

04/2018 - 03/2023: Professor (W3) für "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Investition und Finanzierung" an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.

2018, 2020, 2022: Platzierung im Wirtschaftswoche-Ranking der forschungsstärksten Betriebswirte im deutschsprachigen Raum: Ränge 12 (2018), 9 (2020) und 2 (2022) in der Rubrik "Forscher unter 40 Jahren".

Seit 04/2023: Professor (W3) für "Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insb. Finance" an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

2024: Platzierung im Wirtschaftswoche-Ranking der forschungsstärksten Betriebswirte im deutschsprachigen Raum: Rang ... in der Rubrik "Lebenswerk".

Gutachtertätigkeit

Fachzeitschriften: Applied Economics; Applied Economics Letters; Applied Financial Economics; Applied Mathematical Finance; Business Ethics, the Environment and Responsibility; Communications in Statistics - Simulation and Computation; Economia Politica; Economic Modelling; Economics Letters; Emerging Markets Finance and Trade; Emerging Markets Review; Empirical Economics; Energy Policy; Environment Systems and Decisions; European Financial Management; European Journal of Finance; European Journal of Operational Research; Finance Research Letters; Financial Innovation; Financial Review; German Economic Review; International Business Review; International Journal of Energy Sector Management; International Review of Economics and Finance; International Review of Financial Analysis; Journal of Asset Management; Journal of Banking and Finance; Journal of Business Economics; Journal of Business Ethics; Journal of Economics and Business; Journal of Economics and Statistics; Journal of Empirical Finance; Journal of Forecasting; Journal of Futures Markets; Journal of Sustainable Finance and Investment; Journal of Quantitative Analysis of Sports; Journal of Risk; Judgment and Decision Making; List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik; North American Journal of Economics and Finance; Operations Research; Organization and Environment; Personality and Individual Differences; Quantitative Finance; Quarterly Review of Economics and Finance; Research in International Business and Finance; Review of Financial Economics; Review of Managerial Science; Schmalenbach Journal of Business Research; Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.

Konferenzen: 22nd Annual Meeting of the German Finance Association (2015); 19th Annual Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (2016); 14th INFINITI Conference on International Finance (2016).
 

Institutionen: Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Ausgewählte Drittmittelpartner

Deutsche Bundesbank; Dimensional Fund Advisors Ltd.; Fritz Thyssen Stiftung; Optimax Energy GmbH; Porsche Leipzig GmbH; Stadt- und Kreissparkasse Leipzig; Sustainalytics; Verbundnetz Gas AG; Wissenschaftsförderung der Sparkassen-Finanzgruppe e. V.

Ausgewählte Vorträge

CESifo Group Seminar (organisiert von Hans-Werner Sinn, 2015); 15. Kölner Finanzmarktkolloquium Asset Management (organisiert von Alexander Kempf, 2016).